Hunter KillerCrie uma conta grátisCalculadora do critério de Kelly
Calcule a aposta matematicamente ótima para uma vantagem que você realmente consegue medir, e veja por que o meio Kelly é o que os profissionais usam.
Sua aposta Kelly
Kelly dimensiona uma aposta a partir da sua vantagem. Responde ao "quanto", mas só quando você realmente conhece sua taxa de acerto e sua razão de ganho.
Kelly assume que sua vantagem é CONHECIDA. Com uma vantagem estimada, ele aposta sistematicamente demais, e com uma vantagem que não é real ele é uma máquina de ruína: um resultado negativo aqui significa que o setup perde dinheiro em média e nenhum tamanho de posição conserta isso. Mesmo com uma vantagem real, as oscilações do Kelly completo são violentas. O meio e o quarto de Kelly existem porque a variância da fração completa é mais do que a maioria das contas aguenta.
O Kelly só é tão bom quanto a vantagem que você informa
Nosso próprio pipeline de pesquisa de vantagens avaliou 99 hipóteses e produziu zero sobreviventes de um filtro de valor líquido positivo com limite de confiança. Esse é o ponto de partida honesto: a maioria das vantagens aparentes não é real, e Kelly sobre uma vantagem que não é real é uma máquina de ruína. Publicamos o que nossos números sustentam e o que não sustentam.
Converta essa aposta em um tamanho de posição
Dimensione a partir do stop, nunca da alavancagem. É o hábito que separa as contas que sobrevivem das que não sobrevivem.
A alavancagem só decide a margem que você deposita, nunca quanto você pode perder. O perigo da alavancagem alta é que ela coloca a liquidação ANTES do seu stop, então a exchange fecha a operação por você a um preço que você nunca escolheu.
Termo: Alavancagem · Overfitting · Fora da amostra · Validação walk-forward
Perguntas que os traders realmente fazem
O que é a fórmula de Kelly?
f* = W - (1 - W) / R, onde W é a taxa de acerto em decimal e R é o ganho médio dividido pela perda média. O resultado é a fração da conta a apostar. Um resultado negativo significa que o setup não tem vantagem e não deveria ser operado em nenhum tamanho.
Por que usar meio Kelly?
O Kelly completo assume que sua taxa de acerto e sua razão de ganho são conhecidas com exatidão. Elas são estimativas de uma amostra finita, e superestimar qualquer uma delas leva a apostas sistematicamente grandes demais, com drawdowns severos. O meio Kelly mantém a maior parte do crescimento com uma fração da variância, por isso é o padrão prático. O quarto de Kelly abre mão de ainda mais crescimento por drawdowns ainda menores, uma escolha razoável quando a amostra por trás da sua vantagem é pequena.
Posso usar Kelly em futuros cripto?
A matemática não se importa com o instrumento, mas assume uma vantagem estável e conhecida e resultados independentes. Os retornos em cripto vêm agrupados e os regimes mudam, então trate qualquer saída de Kelly como um limite superior e dimensione abaixo dela.
É grátis?
Sim, sem conta, nada armazenado. Tudo roda no seu navegador.
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