Hunter KillerCrea una cuenta gratisCalculadora del criterio de Kelly
Calcula la apuesta matemáticamente óptima para una ventaja que realmente puedes medir, y mira por qué el medio Kelly es lo que usan los profesionales.
Tu apuesta Kelly
Kelly dimensiona una apuesta a partir de tu ventaja. Responde al «cuánto», pero solo cuando conoces de verdad tu tasa de aciertos y tu ratio ganancia/pérdida.
Kelly asume que tu ventaja es CONOCIDA. Con una ventaja estimada apuesta sistemáticamente de más, y con una ventaja que no es real es una máquina de ruina: un resultado negativo aquí significa que la estrategia pierde dinero de media y ningún tamaño de posición arregla eso. Incluso con una ventaja real, las oscilaciones del Kelly completo son violentas. El medio y el cuarto de Kelly existen porque la varianza de la fracción completa es más de lo que la mayoría de las cuentas puede soportar.
Kelly solo es tan bueno como la ventaja que le das
Nuestro propio pipeline de búsqueda de ventajas ha probado 99 hipótesis y no ha producido ningún superviviente de un filtro de resultado neto positivo con cota de confianza. Ese es el punto de partida honesto: la mayoría de las ventajas aparentes no son reales, y Kelly sobre una ventaja que no es real es una máquina de ruina. Publicamos lo que nuestros números respaldan y lo que no.
Convierte esa apuesta en un tamaño de posición
Dimensiona desde el stop, nunca desde el apalancamiento. Es el hábito que separa las cuentas que sobreviven de las que no.
El apalancamiento solo decide el margen que depositas, nunca cuánto puedes perder. El peligro del apalancamiento alto es que coloca la liquidación ANTES de tu stop, así que el exchange cierra la operación por ti a un precio que nunca elegiste.
Término: Apalancamiento · Sobreajuste · Fuera de muestra · Validación walk-forward
Preguntas que los traders realmente hacen
¿Qué es la fórmula de Kelly?
f* = W - (1 - W) / R, donde W es la tasa de aciertos en decimal y R es la ganancia media dividida por la pérdida media. El resultado es la fracción de la cuenta a apostar. Un resultado negativo significa que la estrategia no tiene ventaja y no debería operarse a ningún tamaño.
¿Por qué usar medio Kelly?
El Kelly completo asume que tu tasa de aciertos y tu ratio ganancia/pérdida se conocen con exactitud. Son estimaciones de una muestra finita, y sobreestimar cualquiera causa una sobreapuesta sistemática con drawdowns severos. El medio Kelly conserva la mayor parte del crecimiento con una fracción de la varianza, por eso es el estándar práctico. El cuarto de Kelly cede aún más crecimiento por drawdowns aún menores, una elección razonable cuando la muestra detrás de tu ventaja es escasa.
¿Puedo usar Kelly en futuros cripto?
A las matemáticas no les importa el instrumento, pero asumen una ventaja estable y conocida y resultados independientes. Los retornos cripto se agrupan y los regímenes cambian, así que trata cualquier resultado de Kelly como un límite superior y dimensiona por debajo.
¿Es gratis?
Sí, sin cuenta, no guarda nada. Todo funciona en tu navegador.
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- Guía: cómo leer el ratio long/short sin confiar demasiado en él
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